Quản Lý Vốn Kelly và Những Điều Nên Biết - Chương 1

Thảo luận trong 'Thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm Forex' bắt đầu bởi Lê Bảo Duy, 27/11/17.

  1. Lê Bảo Duy

    Lê Bảo Duy Rey Dyuki

    Quản Lý Vốn
    Với tư cách một nhà giao dịch, để thành công, tôi khuyên bạn phải có đầy đủ 3 yếu tố cơ bản và quan trọng nhất. Đó là:
    1. Hệ Thống, Phương pháp giao dịch phải phù hợp với cá nhân mỗi người
    2. Tâm lý vững vàng, kỷ luật thép.
    3. Quản lý vốn
    unleashing_liquidity.jpg
    Đa phần, mọi người chỉ tập trung đầu tư vào những Hệ Thống, tìm kiếm khắp nơi các phương pháp, mày mò rất nhiều chiến thuật khác nhau, tìm các “Chén Thánh”, tìm các con Robot, các ông trùm giao dịch để học hỏi... mà quên đi rằng chúng ta cần phải có phương pháp Quản Lý vốn tốt, phải có Kỉ Luật, phải tỉnh táo khi giao dịch.
    Thông thường, chúng ta gặp rắc rối ở việc tham gia giao dịch với khối lượng (Volume) bao nhiêu là phù hợp. Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu với các bạn hệ thống quản lý vốn Kelly – Công thức của Ông Thần May Mắn.

    Lịch Sử
    John Kelly, ông đã làm việc cho Phòng thì nghiệm Bell của AT & T, ban đầu, ông nghiên cứu những vấn đề về việc khử tiếng ồn trong điện thoại. Không lâu sau phương pháp này được công bố với tên gọi “A New Interpretation Of Information Rate” (1956). Tuy nhiên, giới cờ bạc đã nhận ra tiềm năng của nó chính là một hệ thống tối ưu trong lĩnh vực cá cược đặc biệt là đua ngựa. Hiện tại, người ta sử dụng nó như một hệ thống quản lý vốn không chỉ riêng cờ bạc mà còn là đầu tư kinh doanh.
    image002.png

    Khái Niệm Cơ Bản
    Có hai thành phần cơ bản để xác định tiêu chuẩn Kelly:
    1. WinRate – Tức là tỷ lệ thắng của bạn. Hay nói cách khác, xác suất mà giao dịch của bạn có thể thu được lợi nhuận. Để biết được con số này chính xác. Bạn xem xét 50 – 100 lần giao dịch cuối cùng. Lấy số giao dịch thắng chia cho tổng số lệnh giao dịch. Từ đó bạn sẽ có được W – Tỷ lệ chiến thắng. Con số này càng gần tới 1 càng tốt. Tuy nhiên, chúng ta chỉ cần trên 0.5 ( 50% ) đã là quá ổn.
    2. Tỷ lệ Reward : Risk. Đây là tỷ lệ giữa khoảng giá StopLoss / Take Profit của bạn. Ví dụ. Tôi đặt TakeProfit là 40 pip và StopLoss là 20 pip thì Tỷ lệ Reward : Risk của tôi là 2 : 1.
    Trong đó:
    • W = Winrate
    • R = Reward : Risk
    Từ đó ta có phương trình Kelly:
    • Kelly% = W - [ ( 1 – W ) / R ]
    Giải Thích Kết Quả
    Tỷ lệ Kelly% luôn luôn nhỏ hơn 1. Con số này sẽ cho bạn biết bạn nên vào lệnh với khối lượng là bao nhiêu.

    Ví dụ:
    • Winrate của tôi là 60% tức W = 0.6.
    • Tôi TakeProfit 50 Pip và StopLoss ở 25 Pip (đã bao gồm Spread) thì R = 50 / 25 = 2
    • Theo Phương Trình Kelly, ta có:
      • Kelly% = 0.6 - [ ( 1 – 0.6 ) / 2 ] = 0.4
    Vậy, với tài khoản $100 tôi nên rủi ro 0.4 x $100 = $40 cho mỗi lần giao dịch. Hay nói cách khác, $40 đó chính là giá trị của StopLoss ( 25 Pip ) của tôi. Từ đó, ta tính được Volume cần thiết:
    1 lot – 25 pip – 250$
    ? lot – 25 pip – 40$
    Sử dụng tam suất, ta được 40 x 1 / 250 = 0.16 Lot. Đây chính là lượng Volume chúng ta nên giao dịch.
    Để an toàn hơn nữa, ta có thể sử dụng Kelly% / 2. Tức với thông số như trên, ta giao dịch với Volume là 0.08

    Công cụ hỗ trợ
    Ở đây, tôi có một món quà tặng các bạn. Đó là file công cụ hỗ trợ quản lý vốn Kelly ở cuối bài viết, được đính kèm bên dưới giúp các bạn tính nhanh các thông số mà không cần phải ngồi mày mò bấm máy tính.
    1.png
    Đầu tiên, ta điền vào ô TP = 50 ( Take Profit ), tiếp theo là SL = 25 ( Stop Loss ), và cuối cùng Budget = $100 là số tiền trong tài khoản giao dịch của bạn.
    Với TP / SL, chúng ta dò ở cột bên trái kết hợp với cột Winrate của tôi là 0.6 ( 60% ) như hình ở trên.
    0.4 là số Kelly% ( viết tắt là K )
    0.2 là số Kelly% / 2 ( viết tắt là K / 2 )
    2.png
    Ở đây, tôi không chọn K / 2 mà tôi chọn K = 0.4, nhập vào và hệ thống sẽ cho bạn biết Recommend Volume = 0.16 tức là khối lượng giao dịch bạn nên vào. Không những thế, công cụ này còn cho bạn biết số tiền Lời (Profit = $80) nếu thắng và số tiền thua (Loss = $40) nếu bạn thua.

    Ở Chương sau, tôi sẽ nói thêm những vấn đề cốt lõi bên trong để chúng ta hiểu sâu hơn cách thức hoạt động của phương trình Kelly này và lý do tại sao người ta gọi nó là "Ông Thần May Mắn"
     

    File đính kèm :

    Last edited: 27/11/17
  2. billhuy

    billhuy New Member

    50 - 100 lần giao dịch ở đây là mình đánh ngẫu nhiên dựa theo cảm nhận để xác định hay là xét cả sự phân tích kỹ kỹ thuật của mình hả em? Nếu mà kết hợp các phân tích của mình thì khả năng phân tích có thể tăng lên theo thời gian, như vậy thì tỷ lệ này sẽ thay đổi theo à???
     
  3. Lê Bảo Duy

    Lê Bảo Duy Rey Dyuki

    50 - 100 lần giao dịch mình xét trên sự phân tích kỹ thuật của bản thân mình nha anh. Mình đánh theo hệ thống nào thì cứ giao dịch đúng một loại hệ thống đó thôi. Có thể anh đánh Sóng, Price Action, Đánh vào BreakOut, Trendline, Hỗ trợ, Kháng cự, mô hình giá, mô hình nến... anh theo trường phái nào thì cứ đánh theo trường phái đó thôi. Rồi tự rút cho mình một tỷ lệ % winrate anh nhé. Tỷ lệ càng cao càng tốt anh ạ
     
  4. billhuy

    billhuy New Member

    Hôm trước Long có bảo theo một trường phái nhất định, em đó đánh Sóng, còn em hay đánh theo phương pháp nào đó, anh hỏi để tham khảo phát, giờ anh cũng chưa biết nên theo hệ thống nào?
     
  5. Gessonj

    Gessonj New Member

    w w w. buyrealfakepassport.cc - Real Documents Company the best qualitative documents provider. Its customers enjoy considerable boost in efficacy levels, flexibility, cutback in operational costs, and steady user experience . Our brilliant services will ward off all your problems that revolve around owning a real passport, visa, birth certificates, diploma, birth certificate, driver license, ID cards and permits for many countries. Even be it modifying your nationality, or urgent requirement of work papers, or important certificates needed for travel, you have approached at the perfect place where you’ll get fast solutions of all your difficulties.Unique Producers is a fast-growing autonomous group of dedicated IT experts as well as data base technicians who are magnificently proficient in producing valuable quality certificates and documentations, and other kind of noteworthy products in many number of countries worldwide, including United States, Canada, Germany,Brazil, Italy, Mexico, Spain, Switzerland, United Kingdom, South Africa, Belgium, Spain, Israel and Finland, etc. They offer swift solutions that authorize enterprises to vigorously administer business procedures, workforces, interactions and distinct service management levels.

    For make the enquiry and find the additional information, please visit our website: w w w. buyrealfakepassport.cc

    Real Documents Company also offers a list of other services for their clients that cover creating of cards such as United States cards, International cards, Canada cards, Student cards, Private cards; certificates such as Birth certificates, Adoption certificates, Divorce certificates, Naturalisation certificates, Marriage certificates, Trade Skill certificates; diplomas and degrees such as High School diplomas, G.E.D. diplomas, Home School diplomas, University degrees, College degrees; and some additional services involving Driver License Search, Social Security, Validation of SSN Number, registrationnew identity in the official database. Since last 10 years, Unique Producers with their immense experience have become successful in generating documents to their customers and clients. They create real 100% original documents, recorded in data base system, that possess essential security features and are accepted in all places, and also fake unregistered documents that have security features and can be actually credible. In reference to this, the owner of Real Documents Company informs, “Our team aims at providing high standard of documentation service solutions and create the best platform that would guarantee an absolute customer interaction management. We serve the best customer requirements and are at their services 24/7 whenever they contact us for their queries, because each inquiry for us is of high value.

    Please visit our website for find the all additional information: w w w. buyrealfakepassport.cc

    Buy REAL REGISTERED Certificates like IELTS, GRE, TOEFL, TOEIC, CaMLA, EFSET, ECCE, ECPE, MELAB, MTELP, ESOL Test of Proficiency in Korean Korean Language Proficiency Test, Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK), CNaVT, NT2, DELF, DALF, TNF, Deutsches Sprachdiplom Stufe I and II , TestDaf, NTD, CELI, CILS, PLIDA, Certificate Examinations in Polish as a Foreign Language, DELE, CELU, CELPE-Bras, CAPLE, TORFL, JLPT and NNS and The European Language Certificates (TELC), All country Passports,Id Cards(pvc), Driver Licenses, Visas, Resident Permit Cards, Green Cards, Passport Cards, Check Counterfeiting(Check Washing), DBR forms, CRB checks(standard, enhanced and enhanced with list checks),Certified Management Accountant(CMA), Certified Meeting Professional(CMD),Certified Medical Dosimeter, Birth Certificates, College degrees,School Certificates,IELTS, TOEFL, ESOL and all Other English/French Language Certificates,Training Certificates, Attestations, Private Cards, Student Cards, Diplomas, SSN, Marriage Certificates, Counterfeit Money, Clear Criminal Records And Many Other Documents For Sale.


    Website: w w w. buyrealfakepassport.cc w w w. buyrealfakepassport.cc

    Contact e-mail: suppor(a)buyrealfakepassport.cc


    Keywords:
    ---------------

    Real US (USA) passports,
    Real Australian passports,
    Real Belgian passports,
    Real Brazilian (Brazil) passports,
    Real Canadian (Canada) passes,
    Genuine Finnish (Finland) passports,
    Real French (France) passports,
    Real German (Germany) passports,
    Real Dutch (Netherlands / Holland) Passports,
    Real Israel passports,
    Real UK (United Kingdom) Passports,
    Real Spanish (Spain) Passports,
    Real Mexican (Mexico) passports,
    Buy genuine South African passport.
    Buy genuine Australian driving licenses,
    Buy Real Canadian driver licenses,
    Buy real French (France) Driving licenses,
    Real Dutch (Netherlands / Holland) driving licenses,
    Real Estate German (Germany) Driving licenses,
    Sale Real UK (United Kingdom) Driving licenses,
    Purchase of genuine diplomatic passports,
    Sell Real USA (United States) Passports,
    Buy genuine Australian passports,
    Buy Properties Belgium Passes,
    Buy real Brazilian (Brazil) passports,
    Sale Real Canadian (Canada) passports,
    Buy genuine Finnish (Finland) passports,
    Buy genuine French (France) passes,
    Buy real German (Germany) passports,
    Sale Real Dutch (Netherlands / Holland) Passports,
    Sale Real Israel Passports,
    Sale Real UK (United Kingdom) Passports,
    Sale Real UK (United Kingdom) Driving licenses,
    Purchase of genuine diplomatic passports,
    Real Australian Passports on sale,
    Real Belgium passports for sale,
    Real Brazilian (Brazil) passports for sale,
    Real Canadian (Canada) passports for sale,
    Real Finnish (Finland) Passports for sale,
    Real French (France) passports for sale,
    Real Deutsch (Deutschland) Passports for sale,
    Real Dutch (Netherlands / Holland) Passes for sale,
    Genuine European Union passports,
    Buy, get real and original passport, identity card,
    Sell Online, Canadian, British fake and real registered documents,
    Buy registered and unregistered French (France) passports,
    Buy registered and unregistered German (Germany) passports,
    Buy registered and unregistered Dutch (Holland / Netherlands) passports,
    Buy registered and unregistered UK (United Kingdom) Passports,
    Buy registered and unregistered Spanish (Spain) passports,
    Buy registered and unregistered Mexican (Mexico) passports,
    Buy registered and unregistered South African passports.
    Buy registered and unregistered Australian driving licenses,
    Buy registered and unregistered Canadian driving licenses,
    Buy registered and unregistered French (France) driver licenses,
    Buy Registered and unregistered Dutch (Netherlands / Holland) Driving licenses,
    Buy Registered and unregistered German (Germany) driving licenses,
    Buy Registered and unregistered UK (United Kingdom) Drivers licenses,
    Buy registered and unregistered diplomatic passports,
    Registered and unregistered passports,
    Registered and unregistered documents duplicates,
    Registered and unregistered US (United States) Passports for sale,
    Registered and unregistered Australian passports for sale,
    Registered and unregistered Belgian passports for sale,
    Registered and unregistered Brazilian (Brazil) passports for sale.

    To get the additional information about "Real Documents" service, just visit our website:

    Website: w w w. buyrealfakepassport.cc w w w. buyrealfakepassport.cc

    Contact e-mail: support(a)buyrealfakepassport.cc
     

trang này