Quản Lý Vốn Kelly và Những Điều Nên Biết - Chương 1

Thảo luận trong 'Thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm Forex' bắt đầu bởi Lê Bảo Duy, 27/11/17.

  1. Lê Bảo Duy

    Lê Bảo Duy Rey Dyuki

    Quản Lý Vốn
    Với tư cách một nhà giao dịch, để thành công, tôi khuyên bạn phải có đầy đủ 3 yếu tố cơ bản và quan trọng nhất. Đó là:
    1. Hệ Thống, Phương pháp giao dịch phải phù hợp với cá nhân mỗi người
    2. Tâm lý vững vàng, kỷ luật thép.
    3. Quản lý vốn
    unleashing_liquidity.jpg
    Đa phần, mọi người chỉ tập trung đầu tư vào những Hệ Thống, tìm kiếm khắp nơi các phương pháp, mày mò rất nhiều chiến thuật khác nhau, tìm các “Chén Thánh”, tìm các con Robot, các ông trùm giao dịch để học hỏi... mà quên đi rằng chúng ta cần phải có phương pháp Quản Lý vốn tốt, phải có Kỉ Luật, phải tỉnh táo khi giao dịch.
    Thông thường, chúng ta gặp rắc rối ở việc tham gia giao dịch với khối lượng (Volume) bao nhiêu là phù hợp. Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu với các bạn hệ thống quản lý vốn Kelly – Công thức của Ông Thần May Mắn.

    Lịch Sử
    John Kelly, ông đã làm việc cho Phòng thì nghiệm Bell của AT & T, ban đầu, ông nghiên cứu những vấn đề về việc khử tiếng ồn trong điện thoại. Không lâu sau phương pháp này được công bố với tên gọi “A New Interpretation Of Information Rate” (1956). Tuy nhiên, giới cờ bạc đã nhận ra tiềm năng của nó chính là một hệ thống tối ưu trong lĩnh vực cá cược đặc biệt là đua ngựa. Hiện tại, người ta sử dụng nó như một hệ thống quản lý vốn không chỉ riêng cờ bạc mà còn là đầu tư kinh doanh.
    image002.png

    Khái Niệm Cơ Bản
    Có hai thành phần cơ bản để xác định tiêu chuẩn Kelly:
    1. WinRate – Tức là tỷ lệ thắng của bạn. Hay nói cách khác, xác suất mà giao dịch của bạn có thể thu được lợi nhuận. Để biết được con số này chính xác. Bạn xem xét 50 – 100 lần giao dịch cuối cùng. Lấy số giao dịch thắng chia cho tổng số lệnh giao dịch. Từ đó bạn sẽ có được W – Tỷ lệ chiến thắng. Con số này càng gần tới 1 càng tốt. Tuy nhiên, chúng ta chỉ cần trên 0.5 ( 50% ) đã là quá ổn.
    2. Tỷ lệ Reward : Risk. Đây là tỷ lệ giữa khoảng giá StopLoss / Take Profit của bạn. Ví dụ. Tôi đặt TakeProfit là 40 pip và StopLoss là 20 pip thì Tỷ lệ Reward : Risk của tôi là 2 : 1.
    Trong đó:
    • W = Winrate
    • R = Reward : Risk
    Từ đó ta có phương trình Kelly:
    • Kelly% = W - [ ( 1 – W ) / R ]
    Giải Thích Kết Quả
    Tỷ lệ Kelly% luôn luôn nhỏ hơn 1. Con số này sẽ cho bạn biết bạn nên vào lệnh với khối lượng là bao nhiêu.

    Ví dụ:
    • Winrate của tôi là 60% tức W = 0.6.
    • Tôi TakeProfit 50 Pip và StopLoss ở 25 Pip (đã bao gồm Spread) thì R = 50 / 25 = 2
    • Theo Phương Trình Kelly, ta có:
      • Kelly% = 0.6 - [ ( 1 – 0.6 ) / 2 ] = 0.4
    Vậy, với tài khoản $100 tôi nên rủi ro 0.4 x $100 = $40 cho mỗi lần giao dịch. Hay nói cách khác, $40 đó chính là giá trị của StopLoss ( 25 Pip ) của tôi. Từ đó, ta tính được Volume cần thiết:
    1 lot – 25 pip – 250$
    ? lot – 25 pip – 40$
    Sử dụng tam suất, ta được 40 x 1 / 250 = 0.16 Lot. Đây chính là lượng Volume chúng ta nên giao dịch.
    Để an toàn hơn nữa, ta có thể sử dụng Kelly% / 2. Tức với thông số như trên, ta giao dịch với Volume là 0.08

    Công cụ hỗ trợ
    Ở đây, tôi có một món quà tặng các bạn. Đó là file công cụ hỗ trợ quản lý vốn Kelly ở cuối bài viết, được đính kèm bên dưới giúp các bạn tính nhanh các thông số mà không cần phải ngồi mày mò bấm máy tính.
    1.png
    Đầu tiên, ta điền vào ô TP = 50 ( Take Profit ), tiếp theo là SL = 25 ( Stop Loss ), và cuối cùng Budget = $100 là số tiền trong tài khoản giao dịch của bạn.
    Với TP / SL, chúng ta dò ở cột bên trái kết hợp với cột Winrate của tôi là 0.6 ( 60% ) như hình ở trên.
    0.4 là số Kelly% ( viết tắt là K )
    0.2 là số Kelly% / 2 ( viết tắt là K / 2 )
    2.png
    Ở đây, tôi không chọn K / 2 mà tôi chọn K = 0.4, nhập vào và hệ thống sẽ cho bạn biết Recommend Volume = 0.16 tức là khối lượng giao dịch bạn nên vào. Không những thế, công cụ này còn cho bạn biết số tiền Lời (Profit = $80) nếu thắng và số tiền thua (Loss = $40) nếu bạn thua.

    Ở Chương sau, tôi sẽ nói thêm những vấn đề cốt lõi bên trong để chúng ta hiểu sâu hơn cách thức hoạt động của phương trình Kelly này và lý do tại sao người ta gọi nó là "Ông Thần May Mắn"
     

    File đính kèm :

    Last edited: 27/11/17
  2. billhuy

    billhuy New Member

    50 - 100 lần giao dịch ở đây là mình đánh ngẫu nhiên dựa theo cảm nhận để xác định hay là xét cả sự phân tích kỹ kỹ thuật của mình hả em? Nếu mà kết hợp các phân tích của mình thì khả năng phân tích có thể tăng lên theo thời gian, như vậy thì tỷ lệ này sẽ thay đổi theo à???
     
  3. Lê Bảo Duy

    Lê Bảo Duy Rey Dyuki

    50 - 100 lần giao dịch mình xét trên sự phân tích kỹ thuật của bản thân mình nha anh. Mình đánh theo hệ thống nào thì cứ giao dịch đúng một loại hệ thống đó thôi. Có thể anh đánh Sóng, Price Action, Đánh vào BreakOut, Trendline, Hỗ trợ, Kháng cự, mô hình giá, mô hình nến... anh theo trường phái nào thì cứ đánh theo trường phái đó thôi. Rồi tự rút cho mình một tỷ lệ % winrate anh nhé. Tỷ lệ càng cao càng tốt anh ạ
     
  4. billhuy

    billhuy New Member

    Hôm trước Long có bảo theo một trường phái nhất định, em đó đánh Sóng, còn em hay đánh theo phương pháp nào đó, anh hỏi để tham khảo phát, giờ anh cũng chưa biết nên theo hệ thống nào?
     

trang này